O Indicador Técnico Média Móvel Exponencial Dupla (Double Exponential Moving Average) (DEMA) foi desenvolvido por Patrick Mulloy, e foi publicado em Fevereiro de 1994 na revista “Technical Analysis of Stocks & Commodities”. Ele é usado para suavizar uma série de preços, e é inserido diretamente em um gráfico de preços de um ativo. Além disso, ele pode ser usado para suavizar os valores de outros indicadores.
A vantagem deste indicador é que ele elimina sinais falsos no movimento de preços que parecem dentes de serra, alem de permitir manter uma posição em uma forte tendência.
| Você pode testar os Sinais de Negociação deste indicador, criando um Expert Advisor em MQL5 Wizard. |
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Cálculo
Este indicador baseia-se na Exponential Moving Average (EMA). Vamos ver o erro do desvio de preço da EMA:
err(i) = Preço(i) – EMA(Preço, N, i)
Onde:
err(i) — erro atual da EMA;
Preço(i) — preço atual;
EMA(Preço, N, i) — valor atual da EMA, da série de preços com período N.
Adicionando o valor do erro médio exponencial no valor da exponential moving average de um preço, temos a DEMA:
DEMA(i) = EMA(Preço, N, i) + EMA(err, N, i) = EMA(Preço, N, i) + EMA(Preço – EMA(Preço, N, i), N, i) =
= 2 * EMA(Preço, N, i) – EMA(Preço – EMA(Preço, N, i), N, i) = 2 * EMA(Preço, N, i) – EMA2(Preço, N, i)
Onde:
EMA(err, N, i) — valor atual da média exponencial do erro err;
EMA2(Preço, N, i) — valor atual da suavização dupla dos preços.