O Indicador técnico Média Móvel Adaptativa (Adaptive Moving Average) – (AMA) é usado para a construção de uma média móvel com baixa sensibilidade a ruídos e é caracterizado por um mínimo de lag na detecção de tendências. Este indicador foi desenvolvido e descrito por Perry Kaufman em seu livro “Smarter Trading”.
Uma das desvantagens nos diferentes algoritmos de suavização ocorre em saltos bruscos de preços, onde podem resultar no aparecimento de falsos sinais de tendência. Por outro lado, a suavização leva ao inevitável atraso no sinal de uma mudança ou fim de tendência. Este indicador foi desenvolvido para eliminar estas duas desvantagens.
Você pode testar os sinais de negociação deste indicador, criando um Expert Advisor em MQL5 Wizard.
Cálculo
Para definir o estado atual do mercado, Kaufman introduziu a noção de Índice de Eficiência (ER), que é calculado pela fórmula abaixo:
ER(i) = Signal(i)/Noise(i)
Onde:
ER(i) — valor atual do Índice de Eficiência;
Signal(i) = ABS(Preço(i) – Preço(i – N)) — valor do sinal atual, valor absoluto da diferença entre o preço atual e o preço de N períodos atrás;
Noise(i) = Sum(ABS(Preço(i) – Preço(i-1)),N) — valor do ruído atual, soma dos valores absolutos da diferença entre o preço do período atual e preço do período anterior para N períodos.
Em uma forte tendência, a Razão de Eficiência (ER) tenderá a 1. Se não for, será um pouco maior do que 0. O valor obtido de ER é utilizado na fórmula de suavização exponencial:
EMA(i) = Preço(i) * SC + EMA(i-1) * (1 – SC)
Onde:
SC = 2/(n+1) — constante de suavização da EMA, n — período do movimento exponencial;
EMA(i-1) — valor anterior da EMA.
A proporção de suavização para um mercado estável, deve ser algo como EMA com período 2 (fast SC = 2/(2+1) = 0.6667), e para o período sem tendência, EMA deve ser igual a 30 (slow SC = 2/(30+1) = 0.06452). Assim, uma nova mudança na constante de suavização é introduzida (scaled smoothing constant) SSC:
SSC(i) = (ER(i) * ( fast SC – slow SC) + slow SC
ou
SSC(i) = ER(i) * 0.60215 + 0.06425
Para uma influência mais eficiente da constante de suavização obtida sobre o período médio, Kaufman recomenda eleva-lá ao quadrado.
Fórmula de cálculo final:
AMA(i) = Preço(i) * (SSC(i)^2) + AMA(i-1)*(1-SSC(i)^2)
ou (após rearranjo):
AMA(i) = AMA(i-1) + (SSC(i)^2) * (Preço(i) – AMA(i-1))
Onde:
AMA(i) — valor atual da AMA;
AMA(i—1) — valor anterior da AMA;
SSC(i) — valor atual da constante de suavização dimensionada.