Temos o prazer de publicar a entrevista em português, com Rogério Figurelli (figurelli), um Brasileiro participante ativo de nosso Campeonato de Negociação Automatizada desde 2007. Esse ano ele também começou a comercializar seus robôs investidores em nosso portal MQL5.com na famosa sessão Market onde qualquer usuário pode comprar e vender suas estratégias de negociação.
O Rogério acredita que a chegada da plataforma de negociação MetaTrader 5 ao Brasil, certificada pela BM&FBovespa revolucionará e tornará popular o mercado de robôs investidores no Brasil.
Olá Rogério! Conte-nos um pouco mais sobre você. Como começou a investir?
Eu sempre atuei na área de pesquisa e desenvolvimento de novas tecnologias, sendo que desde 1998 me interessei pela área de softwares robôs, principalmente para o segmento de informações em tempo real (notícias) e inteligência competitiva, sendo um dos pioneiros na área ao lançar um software similar ao Google News em 1999. Em 2003 fundei uma empresa própria, onde passei a me dedicar ao desenvolvimento de robôs e tecnologia na área financeira e sistemas quantitativos. Em 2008, em minha dissertação de MBA, propus uma nova escola de investimentos denominada Escola da Visão, baseado em visão estratégica em sistemas quantitativos e, ainda nesse ano, lancei o primeiro blog brasileiro na área (www.robosinvestidores.com.br).
A negociação automatizada está se tornando popular no Brasil? Como você começou?
Acredito que ainda existe uma forte resistência nessa área no Brazil devido a falta de ferramentas do nível do Metatrader, o que deverá mudar muito nos próximos anos. Eu iniciei desenvolvendo sistemas próprios em C++ em 2003, sendo que tive o primeiro contato com o MQL4 em 2007, pesquisando sobre Forex e tecnologia na área, quando passei a integrar meus sistemas a essa plataforma, assim como o MQL5 a partir de 2008. Atualmente utilizo C++ e MQL5 em 100% de meus sistemas, integrados a outras ferramentas e soluções de mercado, como o Matlab.
Agora que o MetaTrader 5 foi certificado pela BM&FBovespa, como isso mudará a vida dos investidores brasileiros?
Acredito que irá causar grande impacto, permitindo popularizar a utilização de trading systems e expert advisors. Na prática, será uma verdadeira revolução na área quantitativa, pois abrirá portas para o desenvolvimento de novos profissionais e traders na área, que sequer conhecem ainda finanças quantitativas ou o potencial de criação de robôs investidores. Para a maior parte dos traders nacionais os robôs ainda são meras ferramentas de automação (robôs traders). A entrada do MetaTrader 5 abre as portas para o mercado de trading systems gestores inteligentes, que eu denomino de robôs investidores.
Qual o nível de dificuldade de programar uma estratégia de negociação automatizada? É agora com o MQL5 Wizard que permite um usuário comum fazer seu primeiro robô em 4 passos?
O Brazil tem excelentes e reconhecidos profissionais na área bancária, que já é muito forte e estável a muitos anos. Acredito que nossa principal dificuldade está na falta de ferramentas e plataformas para o desenvolvimento de trading systems realmente competitivos. Como gostamos de futebol por aqui, o que todos sabem, podemos comparar com o fato de termos bons jogadores (traders e desenvolvedores), mas faltam as bolas (boas plataformas). O MQL5 Wizard é um grande avanço, permite criar um Expert Advisor em segundos, e ajudará também a mudar a cultura nessa área, pela facilidade de utilização por usuários iniciantes e não especializados. Como temos ótimos traders no país, a demanda por automação será grande e o Wizard será de grande utilidade.
O que você acha da linguagem MQL5? Possui todos os recursos que você precisa para desenvolver suas estratégias?
O MQL5 é sem dúvida nenhuma a mais completa ferramenta na área de desenvolvimento de sistemas quantitativos que conheci até hoje (e já testei várias). Além disso, possui arquitetura aberta e distribuição gratuita, com grandes inovações como o teste em nuvem (cloud) e a forte comunidade de traders, além claro de permitir a entrada de novos mercados, como o próprio BM&F Bovespa. Seguidamente coloco novas sugestões no forum, porque sempre vejo novas formas de melhorar, mas estou bastante satisfeito com a plataforma e seu potencial de crescimento.
Você já participou de outras edições do Campeonato de Negociação Automatizada? Se sim, quais foram seus resultados?
Modéstia a parte, sou o brasileiro com o maior número de participações (4 desde 2007), só não tendo participado da primeira edição porque ainda não conhecia o MetaTrader. Com a participação desse ano, chego ao meu quinto campeonato. Em 2008, estive por várias semanas na primeira posição, mas meu EA foi surpreendido pela grande volatilidade durante a crise subprime. Meu melhor desempenho foi em 2010, quando terminei na posição 52, sendo o melhor robô brasileiro. Posso considerar meu principal sucesso a oportunidade de aprendizado internacional na área quantitativa que a participação de um campeonato desse nível traz a todos participantes, além de ter ajudado de alguma forma a divulgar e disseminar a cultura de trading quantitativo em nosso país.
Na seguinte pagina vocês podem visualizar os resultados dos Brasileiros nos últimos campeonatos: http://championship.mql5.com/2012/en/news/164/page2#comments
Por favor nos conte mais que tipo de estratégias de negociação você utiliza? Você as utiliza em contas reais?
Desenvolvi em minha empresa uma tecnologia para testes em tempo real de muitas estratégias, chamada de Trajecta LABS. Nesse sistema, posso ter uma espécie de campeonato próprio e permanente, identificando as melhores estratégias. Pessoalmente, gosto muito de estudar estratégias de inteligência artificial e aprendizado de máquina, e com forte viés na área de sistemas digitais. Utilizo contas reais para os robôs, sendo que adoto dois modos de operação: totalmente automático e semi-automático, com interferência humana nas decisões.
Você acredita que seu Expert Advisor (Robô Investidor) tem chances de estar entre os vencedores do Campeonato de Negociação Automatizada de 2012?
Sempre trabalho forte para estar entre os vencedores, o que exige grande exposição, alavancagem e algoritmos inteligentes que se adaptam ao mercado, uma vez que durante três meses não podemos alterar o robô. Nas simulações, o desempenho foi bastante animador e as chances existem, mas o mercado, como todos sabemos, é soberano. Além disso, o nível da competição está cada vez mais alto e desafiador. Dessa forma, já estarei bastante satisfeito se algum brasileiro estiver na primeira página entre os 20 melhores.
Notei que recentemente você começou a comercializar seus Expert Advisors (Robôs Investidores) no Mercado da comunidade MQL5, correto? Você pretende fornecer serviços de programação aos investidores brasileiros também?
Acredito que o MQL5 Market é uma excelente oportunidade de exportação de tecnologia de trading systems, e temos buscado participar buscando o mercado de investidores de fora do país. Nossas soluções já estão disponíveis no Market e estamos preparados para oferecer soluções em qualquer nível na área de robôs investidores, pois nosso foco principal é inteligência estratégica. Vemos a chegada do MetaTrader 5 como um grande alavancador de oportunidades na área, tanto em baixa como alta frequência, e certamente estaremos atuando nesse mercado de desenvolvimento também, com fábrica de software no segmento quantitativo e oferecendo soluções dedicadas ou alinhadas com o MQL5 Market. Temos um planejamento para compatibilizar todos nossos sistemas que ainda são exclusivamente para o mercado Forex e CFD para executarem estratégias similares no mercado BM&F Bovespa.
Muito obrigado pela entrevista, desejamos muita sorte no Campeonato!
Veja abaixo os resultados em tempo real do Rogério no Campeonato 2012: